【これは本当に必見です!】52週高値を基準に考えるETFの効率的な積立方法

こんにちは、まのすけです。

積立投資を始めたいと思いながらも、単純に積み立てるよりも儲けが増える手段があるんじゃないかと、色々と検証を続けています。

これまでの検証では、

積立は毎日、隔週、毎月と積立方を変えてもパフォーマンスはほぼ同じ

S&P500の過去20年のデータからは、PERの面で割高では?と思える時ですら積立投資し続けた方が投資パフォーマンスがよい

という結果だったので、何も小細工せずに定期的に積み立てていく方が良いということでした。

しかし、もう少し他の検証もしてみて、結論をより強固なものにしたいと考えており、今回は、52週高値からの乖離率に注目して検証してみました。

馬之助
これまでの検証と、今回の検証でようやく、自分の中で方針が固まりました。

ちなみに、今回の検証は、のんこ@米国株投資始めましたのツイートを見たのがきっかけでした。

馬之助
このツイートを見た時に、金額がいくら下がったら買う、とか基準があると悩まなくて済むし、もしかしたら、その基準次第で投資パフォーマンスを上げられるんじゃないか、と思いました。

そこで高値から何%乖離したら積み立てるというような投資方法を検証することにしました。

検証方法

52週高値というものがあります。

これは、52週×7日=364日、つまり過去1年の中での一番高い株価のことを言います。

積立投資をする際に、その日の株価が52週高値から一定割合以上株価が下がっている時のみ積み立てるとした場合に、毎日積み立てた時と比べてパフォーマンスがどのようになるのか検証してみました。

それ以外の条件は以下の通りです。

  • ETFは、高配当系のSPYD、HDV、米国株に幅広く投資するVOO、VTIを採用
  • 使用するデータは2016年10月23日~2019年11月19日の株価
  • 配当は再投資
  • 所得税等の税金は無視
  • 投資するかどうかのトリガーを、52週高値と投資する日の株価の乖離率(-1%超、-2%超、-3%超、-4%超、-5%超)とする。

検証結果

SPYDの場合、毎日投資すると、以下のようになりました。

これに対して、52種高値からの値段の乖離が-3%を超えた時(つまり、過去1年最高値から3%以上安い時)のみ投資した場合は、

馬之助
-3%超の場合、毎日投資の半分くらいの日しか投資する日が発生しませんでした。金額を毎日投資した場合と近い金額になるように、1回当たりの投資金額を増やしています。

52週高値乖離を-1%, -2%, -3%, -4%, -5%超とした場合の各ETFの投資パフォーマンスは以下になりました。

SPYD

鹿氏
利益率でみると、-3%超が一番良い!

VOO

馬之助
今度は、何も制限せず毎日投資したものが利益率が高い。

VTI

 

馬之助
VOOと一緒。

HDV

鹿氏
52週高値乖離が-5%超が一番良い!
馬之助
これだけではわかり辛いので、4つのETFの結果から以下のグラフを作成してみました。

米国株全体に投資するVOOやVTIは、制限をかけず毎日積み立てた場合が一番利益率がよく(赤と黄色のライン)、一方で高配当系のSPYDやHDVは制限をかけず毎日積み立てた場合が一番利益率が低い(緑と水色のライン)、と全く正反対の結果が得られました。

馬之助
多分、VOOやVTIは価格が右肩上がりに上昇してきたので、機会損失が出ないように毎日投資するのが一番良く、高配当株はそれに比べて株価上昇が穏やかでボックス圏相場を形成しがちな為、下値を効率的に拾っていくのが良いのかなと思いました。

 

3年間分のデータに基づく仮説ですが、

  • 値上がり期待の銘柄は、毎日積立投資が良い
  • 高配当株の銘柄は、株価がある程度下がった時に積み立てる

ことで、パフォーマンスを良くすることができると考えます。

馬之助
今後、実践してみようと思います。お読みいただき有難うございました。以下の記事もどうぞお読みください。

 

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